Foto: Frankfurt, Skyline

Risiko- und Performancemessung

Risikomessung

Im Bereich der Risikomessung von Finanzmarktprodukten bieten wir u.a. folgende Dienstleistungen an:

  • Analyse komplexer Finanzmarktprodukte und Einbau dieser Produkte in Ihr Risikomesssystem
  • Aufbau und Erweiterung Ihres Risikomesssystems, Unterstützung Ihrer Mitarbeiter.
  • Ermittlung von Marktszenarien / Stresstests für Ihre Risikoanalyse
  • Implementierung von Algorithmen zur Ermittlung von Risikokennzahlen

Performancemessung

Die Performancemessung von Finanzmarktprodukten wie z.B. Fonds ermittelt den erwirtschafteten Erfolg in Form eines Prozentwertes. Dabei spielt aber auch das Risiko oder die Schwankungsbreite eine Rolle, unter welcher der Ertrag erwirtschaftet wurde. Das Verhältnis von Erfolg zu Risiko wird in einer Ratio-Kennzahl ausgedrückt (z.B. Sharpe Ratio oder Information Ratio). So ergeben sich im Bereich der Performancemessung eine Reihe von Kennzahlen, welche für die Analyse des Erfolges und für das Kundenreporting enorm wichtig sind.

Um zu analysieren, wie die in einem Portfolio ermittelte Rendite zustande kam, ist die Performanceattribution ein geeignetes Mittel. Hierbei wird der Performanceerfolg auf Assetklassenebene, Branchen- oder Laufzeitklassenebene bis hinunter zur Einzeltitelebene untersucht.

Im Bereich der Performancemessung von Finanzmarktprodukten bieten wir u.a. folgende Dienstleistungen an:

  • Analyse komplexer Finanzmarktprodukte und Einbau dieser Produkte in Ihr Performancemesssystem.
  • Aufbau und Erweiterung Ihres Performancemesssystems oder Ihres Performanceattributionssystems, Unterstützung Ihrer Mitarbeiter.
  • Implementierung von Algorithmen zur Ermittlung von Performance-Kennzahlen wie money- oder time-weighted return, Information Ratio, Sharpe Ratio, etc.

Gerne helfen wir Ihnen bei Problemen weiter und übernehmen Aufgaben für Ihren Bereich.

Weitere Finanzmathematische Dienstleistungen

Sie haben ein finanzmathematisches Problem? Gerne kümmern wir uns darum und bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten an.

Gerne unterstützen wir Sie dabei, Ihr System zur Datenhaltung und zum Reporting z.B. von regulatorischen Vorgaben aufzusetzen oder zu erweitern (u.a. bzgl. Risikoreports, Solvency II, Stresstests, ... ).